2025年11月21日下午，由研工部主办、数学与统计学院承办的“与大师面对面”名师讲坛在机械楼一层多功能厅举办。中国人民大学吴玉章讲席教授、原统计学院党委书记孟生旺作题为《厚尾损失数据的精算统计建模及其应用》的专题报告。数学与统计学院院长于永光主持报告会，百余名师生参与此次活动。

在专题报告中，孟生旺教授系统阐述了厚尾风险模型在自然灾害保险损失管理中的关键作用，重点介绍了PowerBurr分布作为一种新型多参数厚尾分布的统计性质，包括其在不同参数取值下的特殊分布形态、极限分布情况以及风险度量指标的计算方法。在此基础上，他将尺度参数与形状参数同解释变量相联系，构建了基于PowerBurr分布族的回归模型，给出了参数估计与模型检验的有效方法。并以中国地震损失数据为例，将新模型与其他厚尾分布回归模型进行对比分析，验证了其在巨灾风险管理中的实用性与稳健性。

报告结束后，孟生旺教授与师生进行了互动交流。同学们围绕厚尾分布的外推难题、极端风险度量的实际应用、模型选择中的原则等问题踊跃提问。孟教授结合模型特点与前沿理论，深入浅出地解答了同学们的疑问，并鼓励同学在精算统计建模中勇于创新，注重系统性思维与多模型集成。

此次报告会系统介绍了厚尾损失数据建模领域的前沿理论与创新方法，以自然灾害的实际问题为背景，以统计学界最新提出的统计分布为工具，介绍了极具特色的交叉性研究工作。整场报告内容丰富、逻辑层次清晰，不仅深化了在座师生对厚尾分布理论与精算建模技术的本质理解，更拓宽了大家在风险管理领域的研究视野与思维方式，激发了全体师生探索复杂风险问题、勇攀科研高峰的学术热情与创新动力，为推动师生在风险管理与精算科学这一重要领域持续探索、不断突破奠定了坚实基础。

 

孟生旺教授简介：

孟生旺，中国人民大学吴玉章讲席教授，博士生导师。兼任中国统计学会副会长，教育部统计学类专业教学指导委员会委员，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长。国家一流本科课程负责人，获中国人民大学杰出教学贡献奖。研究方向为精算统计模型、巨灾风险管理。主持了国家社会科学基金重大项目、重点项目和国家自然科学基金面上项目。主要著作和教材包括《金融数学》《风险模型》和《非寿险精算学》等。